Score Test for Single Outlier in the Spatial Au-to-Regressive Error Model

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the test for adverse selection in life insurance market: the case of mellat insurance company

انتخاب نامساعد یکی از مشکلات اساسی در صنعت بیمه است. که ابتدا در سال 1960، توسط روتشیلد واستیگلیتز مورد بحث ومطالعه قرار گرفت ازآن موقع تاکنون بسیاری از پژوهشگران مدل های مختلفی را برای تجزیه و تحلیل تقاضا برای صنعت بیمه عمر که تماما ناشی از عدم قطعیت در این صنعت میباشد انجام داده اند .وهدف از آن پیدا کردن شرایطی است که تحت آن شرایط انتخاب یا کنار گذاشتن یک بیمه گزار به نفع و یا زیان شرکت بیمه ...

15 صفحه اول

A statistical test for outlier identification in data envelopment analysis

In the use of peer group data to assess individual, typical or best practice performance, the effective detection of outliers is critical for achieving useful results. In these ‘‘deterministic’’ frontier models, statistical theory is now mostly available. This paper deals with the statistical pared sample method and its capability of detecting outliers in data envelopment analysis. In the prese...

متن کامل

Outlier test for a group of multivariate observations

Assume that we have m independent random samples each of size n from Np(; ) and our goal is to test whether or not the ith sample is an outlier (i=1,2,…..m). To date it is well known that a test statistics exist whose null distribution is Betta and given the relationship between Betta and F distribution, an F test statistic can be used. In the statistical literature however a clear and preci...

متن کامل

Rao’s score test in spatial econometrics

Rao’s score test provides an extremely useful framework for developing diagnostics against hypotheses that re+ect cross-sectional or spatial correlation in regression models, a major focus of attention in spatial econometrics. In this paper, a review and assessment is presented of the application of Rao’s score test against three broad classes of spatial alternatives: spatial autoregressive and...

متن کامل

Combining Regressive and Auto-Regressive Models for Spatial-Temporal Prediction

A two-phased method for prediction in spatialtemporal domains is proposed. After an ordinary regression model is trained on spatial data, a prediction is adjusted by incorporating autoregressive modeling of residuals in time. The prediction accuracy of the proposed method is evaluated on simulated agricultural data with a significant improvement of accuracy for both linear and non-linear regres...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Statistical and Application

سال: 2013

ISSN: 2325-2251,2325-226X

DOI: 10.12677/sa.2013.24014